General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study - Jian Chen - Knihy - Springer Verlag, Singapore - 9789811339509 - 29. decembra 2018
V prípade, že obal a názov nesedia, platí názov

Jian Chen
General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study Softcover Reprint of the Original 1st 2018 edition

Dostávať e-mail, keď bude položka k dispozícii
Do you have a profile? Prihlásiť sa
Dostávajte upozornenia na nové nahrávky interpreta Jian Chen

Naši zákazníci hovoria:

14-dňová lehota na vrátenie podľa európskej legislatívy o ochrane spotrebiteľa
Najvyššie hodnotenie na Trustpilot
Pridať do vášho zoznamu prianí na iMusic

Not rated yet

This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option pricing and variance risk premium. In the presence of jump, investors impose more weights on the jump risk than the volatility risk, and as a result, investors require more jump risk premium which generates a pronounced volatility smirk.

164 pages, 10 Illustrations, color; 21 Illustrations, black and white; XI, 164 p. 31 illus., 10 illu

Médium Knihy     Paperback Book   (Kniha s mäkkou väzbou a lepeným chrbtom)
Vydané 29. decembra 2018
ISBN13 9789811339509
Vydavatelia Springer Verlag, Singapore
Strany 164
Rozmery 150 × 220 × 10 mm   ·   258 g

Viac od Jian Chen

Zobraziť všetko

Viac od toho istého vydavateľa

Pozrieť všetko od Jian Chen