Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing - Springer Finance - Norbert Hilber - Knihy - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783642435324 - 07. marca 2015
V prípade, že obal a názov nesedia, platí názov

Norbert Hilber
Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing - Springer Finance 2013 edition

Cena
€ 79,99

Objednané zo vzdialeného skladu

Očakávané doručenie 26. nov - 4. dec
Vianočné darčeky je možné vrátiť do 31. januára
Dostávajte upozornenia na nové nahrávky interpreta Norbert Hilber

Naši zákazníci hovoria:

14-dňová lehota na vrátenie podľa európskej legislatívy o ochrane spotrebiteľa
Najvyššie hodnotenie na Trustpilot
Pridať do vášho zoznamu prianí na iMusic

Not rated yet

Tiež dostupné ako:

This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Lévy and stochastic volatility models.

299 pages, 47 Illustrations, color; 9 Illustrations, black and white; XIII, 299 p. 56 illus., 47 ill

Médium Knihy     Paperback Book   (Kniha s mäkkou väzbou a lepeným chrbtom)
Vydané 07. marca 2015
ISBN13 9783642435324
Vydavatelia Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Strany 299
Rozmery 155 × 235 × 17 mm   ·   444 g
Jazyk Nemčina  

Viac od toho istého vydavateľa

Pozrieť všetko od Norbert Hilber