General Equilibrium Option Pricing Method Theoretical and Empirical Study - Chen - Knihy - Springer Verlag, Singapore - 9789811074271 - 20. apríla 2018
V prípade, že obal a názov nesedia, platí názov

Chen
General Equilibrium Option Pricing Method Theoretical and Empirical Study 1st ed. 2018 edition

Cena
€ 101,49

Objednané zo vzdialeného skladu

Očakávané doručenie 23. jún - 1. júl

Naši zákazníci hovoria:

14-dňová lehota na vrátenie podľa európskej legislatívy o ochrane spotrebiteľa
Najvyššie hodnotenie na Trustpilot
Pridať do vášho zoznamu prianí na iMusic

This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option pricing and variance risk premium. In the presence of jump, investors impose more weights on the jump risk than the volatility risk, and as a result, investors require more jump risk premium which generates a pronounced volatility smirk.

164 pages, 10 Illustrations, color; 21 Illustrations, black and white; XI, 164 p. 31 illus., 10 illu

Médium Knihy     Book
Vydané 20. apríla 2018
ISBN13 9789811074271
Vydavatelia Springer Verlag, Singapore
Strany 164
Rozmery 150 × 220 × 20 mm   ·   426 g

Viac od Chen

Zobraziť všetko

Mere med samme udgiver

Pozrieť všetko od Chen ( napr. Book , Paperback Book , Hardcover Book , CD a CD/Merch )