Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models - Lecture Notes in Statistics - Daniel Straumann - Knihy - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540211358 - 19. novembra 2004
V prípade, že obal a názov nesedia, platí názov

Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models - Lecture Notes in Statistics 2005 edition

Cena
€ 52,99

Objednané zo vzdialeného skladu

Očakávané doručenie 6. - 14. aug
Dostávajte upozornenia na nové nahrávky interpreta Daniel Straumann
Pridať do vášho zoznamu prianí na iMusic

Not rated yet

Engle showed that this model, which he called ARCH (autoregressive conditionally heteroscedastic), is well-suited for the description of economic and financial price. This monograph concentrates on mathematical statistical problems associated with fitting conditionally heteroscedastic time series models to data.


248 pages, biography

Médium Knihy     Paperback Book   (Kniha s mäkkou väzbou a lepeným chrbtom)
Vydané 19. novembra 2004
ISBN13 9783540211358
Vydavatelia Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Strany 228
Rozmery 155 × 235 × 13 mm   ·   353 g
Jazyk Angličtina   Nemčina  

Viac od toho istého vydavateľa